PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с JCPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с JCPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan. IMCV is passively managed, while JCPI is actively managed. Over the past 3 years, IMCV returned 16.05%/yr vs 5.20%/yr for JCPI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и JCPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у JCPI с доходностью 1.12%.

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%

JCPI

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.14%
3 года*
5.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и JCPI

2026 (YTD)2025202420232022
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-7.54%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.12%7.10%4.70%5.04%-5.53%

Correlation

The correlation between IMCV and JCPI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.24

Сравнение распределения секторов IMCV и JCPI

Секторы
IMCV
JCPI

Финансовые услуги

15.6%
8.2%

Энергетика

12.5%
1.2%

Промышленность

12.1%
0.9%

Коммунальные услуги

10.0%
3.2%

Технологии

9.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

8.9%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.2%

Здравоохранение

8.5%
4.4%

Сырьевые материалы

6.5%
37.1%

Недвижимость

5.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
9.8%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
JCPI
8.2%

Энергетика

IMCV
12.5%
JCPI
1.2%

Промышленность

IMCV
12.1%
JCPI
0.9%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
JCPI
3.2%

Технологии

IMCV
9.1%
JCPI
7.4%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
JCPI
0.4%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
JCPI
1.2%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
JCPI
4.4%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
JCPI
37.1%

Недвижимость

IMCV
5.6%
JCPI
4.8%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
JCPI
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIX

Доходность на риск

IMCV vs. JCPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c JCPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVJCPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.77

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.73

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.22

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

11.00

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. JCPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPI равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и JCPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVJCPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.77

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IMCV и JCPI

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и JCPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVJCPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-7.85%

-56.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-1.60%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-2.81%

-15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.96%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-1.86%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.47%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и JCPI

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVJCPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

0.95%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

2.08%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

2.92%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

4.50%

+12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

4.50%

+15.16%

Сравнение комиссий IMCV и JCPI

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и JCPI

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности JCPI в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.96%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and JCPI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCV has higher volatility (2.35%) compared to JCPI (0.95%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs JCPI's -7.85%.

On 3-year performance, IMCV leads with 16.05% vs 5.20% for JCPI. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMCV has performed better with a 16.05% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.

JCPI has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.94% for IMCV.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while JCPI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.25% for JCPI.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и JCPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор