Сравнение BIV с VMRXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX).
BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VMRXX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности BIV и VMRXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIV и VMRXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | 0.12% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 0.59% | 4.25% | 3.45% | 4.65% | 0.00% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VMRXX с доходностью 0.59%.
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
VMRXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и VMRXX
BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIV vs. VMRXX — Ранг доходности на риск
BIV
VMRXX
Сравнение BIV c VMRXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIV | VMRXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 3.51 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIV | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 3.51 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.69 | -2.04 |
Корреляция
Корреляция между BIV и VMRXX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и VMRXX
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VMRXX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 3.69% | 4.15% | 3.38% | 4.54% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и VMRXX
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VMRXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIV | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | 0.00% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | 0.00% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | 0.00% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | 0.00% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.00% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и VMRXX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIV | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.00% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 0.77% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 1.17% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 1.01% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 1.01% | +4.49% |