PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с IMCB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.38%/yr vs 11.18%/yr for IMCB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 12.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHV имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции IMCB немного отстают с 11.18%.

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%

IMCB

1 день
0.09%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.23%
1 год
20.86%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.99%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between SCHV and IMCB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.91

The correlation between SCHV and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHV и IMCB

Секторы
SCHV
IMCB

Финансовые услуги

19.6%
11.7%

Технологии

18.2%
21.8%

Промышленность

14.0%
19.1%

Здравоохранение

11.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

8.8%
5.2%

Энергетика

7.2%
7.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.0%

Коммунальные услуги

4.6%
6.1%

Недвижимость

4.1%
4.2%

Сырьевые материалы

2.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.3%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
IMCB
11.7%

Технологии

SCHV
18.2%
IMCB
21.8%

Промышленность

SCHV
14.0%
IMCB
19.1%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
IMCB
7.9%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
IMCB
5.2%

Энергетика

SCHV
7.2%
IMCB
7.0%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
IMCB
9.0%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
IMCB
6.1%

Недвижимость

SCHV
4.1%
IMCB
4.2%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
IMCB
5.5%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
IMCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO

Доходность на риск

SCHV vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.62

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.30

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.60

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

10.27

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа IMCB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.62

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SCHV и IMCB

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-58.80%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.05%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-19.80%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-25.15%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-40.99%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-2.19%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.73%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.04%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и IMCB

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.33%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.73%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.87%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

12.96%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

17.60%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

19.67%

-2.72%

Сравнение комиссий SCHV и IMCB

И SCHV, и IMCB имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и IMCB

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности IMCB в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCHV and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (3.73%) compared to SCHV (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.38% vs 11.18% for IMCB. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.38% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV and IMCB have the same expense ratio: 0.04% per year.

SCHV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.23% for IMCB.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while IMCB is Mid Cap Blend Equities. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор