Сравнение SHV с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SHV и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHV или SCHO.
Доходность
Сравнение доходности SHV и SCHO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHV показывает доходность 4.54%, а SCHO немного ниже – 4.50%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.63% против 2.06% соответственно.
SHV
4.54%
0.34%
2.58%
5.24%
2.27%
1.63%
SCHO
4.50%
-0.28%
3.23%
6.90%
2.22%
2.06%
Основные характеристики
| SHV | SCHO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 19.44 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 131.19 | 5.88 |
| Коэф-т Омега | 52.33 | 1.80 |
| Коэф-т Кальмара | 192.61 | 7.00 |
| Коэф-т Мартина | 1,935.99 | 20.27 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 0.34% |
| Дневная вол-ть | 0.27% | 2.05% |
| Макс. просадка | -0.46% | -5.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и SCHO
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SHV и SCHO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHV c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и SCHO
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности SCHO в 6.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.15% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.40% | 5.03% | 2.16% | 0.61% | 2.03% | 3.24% | 2.79% | 1.95% | 1.22% | 0.90% | 0.61% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и SCHO
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и SCHO
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.07%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.