PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHV с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHV и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHV и SCHO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
0.82%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SHV превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.72% соответственно.


SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.99%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.17%

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Treasury Bond ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий SHV и SCHO

SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SHV vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHV c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHVSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.52

2.44

+17.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

152.74

3.92

+148.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

54.89

1.50

+53.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

441.44

4.42

+437.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2,481.17

17.32

+2,463.85

SHV vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHVSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52

2.44

+17.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.08

0.92

+10.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

7.88

1.11

+6.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.44

1.00

+3.44

Корреляция

Корреляция между SHV и SCHO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и SCHO

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности SCHO в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
3.93%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок SHV и SCHO

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


SHVSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-5.69%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.86%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

-5.69%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

-5.69%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.61%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.22%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и SCHO

Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHVSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.52%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

0.87%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

1.52%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

1.97%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.28%

1.55%

-1.27%