PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с VBK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCV returned 10.78%/yr vs 11.82%/yr for VBK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции IMCV уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 10.78% против 11.82% соответственно.

IMCV

1 день
0.91%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.70%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
2.22%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
29.81%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.04%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between IMCV and VBK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.81

The correlation between IMCV and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и VBK

Секторы
IMCV
VBK

Финансовые услуги

15.6%
5.6%

Энергетика

12.5%
4.8%

Промышленность

12.1%
24.7%

Коммунальные услуги

10.0%
1.2%

Технологии

9.1%
25.9%

Потребительский защитный сектор

8.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.6%

Здравоохранение

8.5%
15.3%

Сырьевые материалы

6.5%
3.2%

Недвижимость

5.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.5%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
VBK
5.6%

Энергетика

IMCV
12.5%
VBK
4.8%

Промышленность

IMCV
12.1%
VBK
24.7%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
VBK
1.2%

Технологии

IMCV
9.1%
VBK
25.9%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
VBK
2.4%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
VBK
9.6%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
VBK
15.3%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
VBK
3.2%

Недвижимость

IMCV
5.6%
VBK
3.9%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
VBK
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

IMCV vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.50

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.09

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.62

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

9.82

+3.59

IMCV vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа VBK равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCV и VBK

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-58.68%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-11.44%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-27.54%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-38.39%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-38.70%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-10.14%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.05%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и VBK

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

7.31%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

15.61%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

19.96%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

23.59%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

22.92%

-3.26%

Сравнение комиссий IMCV и VBK

IMCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и VBK

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.90%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and VBK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (7.31%) compared to IMCV (2.87%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.82% vs 10.78% for IMCV. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.82% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

IMCV has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.45% for VBK.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.05% for VBK.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор