Сравнение BND с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
BND и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или VCSH.
Основные характеристики
| BND | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.94% | -0.08% |
| Дох-ть за 1 год | -1.48% | 3.52% |
| Дох-ть за 3 года | -3.59% | -0.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.16% | 1.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.19% | 1.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 6.78% | 3.00% |
| Макс. просадка | -18.84% | -12.86% |
| Current Drawdown | -13.22% | -0.92% |
Корреляция
Корреляция между BND и VCSH составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BND и VCSH
С начала года, BND показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 1.19% против 1.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и VCSH
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и VCSH
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что сопоставимо с доходностью VCSH в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.37% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок BND и VCSH
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и VCSH
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.