PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKIE returned 8.82%/yr vs 7.78%/yr for VBR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.45%.

BKIE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.96%
1 год
20.75%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		7.27%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%54.80%

Correlation

The correlation between BKIE and VBR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.73

The correlation between BKIE and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и VBR

Секторы
BKIE
VBR

Финансовые услуги

25.8%
17.6%

Промышленность

18.6%
18.1%

Технологии

10.1%
10.6%

Здравоохранение

9.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.4%

Сырьевые материалы

7.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.0%

Энергетика

5.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.5%

Коммунальные услуги

3.7%
4.8%

Недвижимость

2.0%
10.1%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
VBR
17.6%

Промышленность

BKIE
18.6%
VBR
18.1%

Технологии

BKIE
10.1%
VBR
10.6%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
VBR
7.9%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
VBR
12.4%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
VBR
6.3%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
VBR
4.0%

Энергетика

BKIE
5.9%
VBR
5.2%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
VBR
2.5%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
VBR
4.8%

Недвижимость

BKIE
2.0%
VBR
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

BKIE vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.65

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.43

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.82

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

9.94

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.42

+0.48

Просадки

Сравнение просадок BKIE и VBR

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-61.98%

+33.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-8.85%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-24.19%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-24.19%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.95%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.26%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.51%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и VBR

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.67%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.49%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.16%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

19.77%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

21.74%

-5.38%

Сравнение комиссий BKIE и VBR

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и VBR

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.30%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and VBR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.17%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, BKIE leads with 8.82% vs 7.78% for VBR. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 8.82% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VBR.

BKIE has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.76% for VBR.

BKIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор