PortfoliosLab logo
Сравнение VBR с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBR и VB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VBR и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
470.81%
498.47%
VBR
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBR:

0.04

VB:

0.06

Коэф-т Сортино

VBR:

0.21

VB:

0.24

Коэф-т Омега

VBR:

1.03

VB:

1.03

Коэф-т Кальмара

VBR:

0.03

VB:

0.05

Коэф-т Мартина

VBR:

0.11

VB:

0.17

Индекс Язвы

VBR:

7.51%

VB:

7.68%

Дневная вол-ть

VBR:

21.22%

VB:

22.43%

Макс. просадка

VBR:

-62.01%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

VBR:

-16.17%

VB:

-16.72%

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -9.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 7.41%, а акции VB немного впереди с 7.60%.


VBR

С начала года

-8.59%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-9.57%

1 год

2.01%

5 лет

15.77%

10 лет

7.41%

VB

С начала года

-9.68%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-8.88%

1 год

2.59%

5 лет

12.81%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBR и VB

VBR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBR и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBR c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VBR: 0.04
VB: 0.06
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBR: 0.21
VB: 0.24
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VBR: 1.03
VB: 1.03
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VBR: 0.03
VB: 0.05
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VBR: 0.11
VB: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.06
VBR
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VB

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VB в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.34%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.56%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VBR и VB

Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.17%
-16.72%
VBR
VB

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VB

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 13.95%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.95%
14.79%
VBR
VB