Сравнение VBR с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VBR и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или VB.
Основные характеристики
| VBR | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.07% | 1.93% |
| Дох-ть за 1 год | 21.78% | 19.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.83% | 0.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.55% | 7.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.48% | 8.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 16.97% | 17.28% |
| Макс. просадка | -62.01% | -59.58% |
| Current Drawdown | -4.74% | -5.69% |
Корреляция
Корреляция между VBR и VB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и VB
С начала года, VBR показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 1.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 8.48%, а акции VB немного впереди с 8.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и VB
VBR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBR c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и VB
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VB в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.11% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.50% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и VB
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и VB
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.