PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с VTIP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCV returned 10.78%/yr vs 3.09%/yr for VTIP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции IMCV превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 10.78% против 3.09% соответственно.

IMCV

1 день
0.91%
1 месяц
4.87%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.44%
1 год
26.22%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

VTIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.51%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.04%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.85%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between IMCV and VTIP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.09

The correlation between IMCV and VTIP shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

IMCV vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.07

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
5.24

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.65

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

6.57

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

25.36

-11.95

IMCV vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCV и VTIP

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-6.27%

-58.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-0.70%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-0.98%

-17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-5.50%

-14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-6.27%

-40.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-1.04%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.18%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и VTIP

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.40%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

1.04%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

1.50%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

2.77%

+13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

2.74%

+16.92%

Сравнение комиссий IMCV и VTIP

IMCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и VTIP

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VTIP в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.90%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and VTIP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCV has higher volatility (2.87%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs VTIP's -6.27%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.78% vs 3.09% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.78% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.90% for IMCV.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.03% for VTIP.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор