PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDE с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

AVDE и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDE и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%40.35%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий AVDE и BKIE

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVDE
Avantis International Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

AVDE vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.56

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.13

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.36

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

9.18

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.56

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.88

-0.27

Корреляция

Корреляция между AVDE и BKIE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и BKIE

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и BKIE

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-28.19%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.41%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-28.19%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-6.58%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-5.04%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.94%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и BKIE

Avantis International Equity ETF (AVDE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.17% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.26%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.15%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

17.14%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.99%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

16.31%

+2.63%