Сравнение JCPI с IGSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).
JCPI и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и IGSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и IGSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.93% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -1.13% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у IGSB с доходностью 0.32%.
JCPI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGSB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и IGSB
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. IGSB — Ранг доходности на риск
JCPI
IGSB
Сравнение JCPI c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | IGSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.24 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 3.31 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.49 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 14.14 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.24 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и IGSB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и IGSB
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности IGSB в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.63% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.54% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и IGSB
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и IGSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -13.38% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -1.46% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.71% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.85% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.36% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и IGSB
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.97% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 1.31% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 2.29% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 2.91% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 3.46% | +1.10% |