Сравнение VCSH с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCSH и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSH или BND.
Основные характеристики
| VCSH | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.01% | -3.08% |
| Дох-ть за 1 год | 3.75% | -0.37% |
| Дох-ть за 3 года | -0.06% | -3.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.72% | -0.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.93% | 1.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 2.97% | 6.65% |
| Макс. просадка | -12.86% | -18.84% |
| Current Drawdown | -0.83% | -13.34% |
Корреляция
Корреляция между VCSH и BND составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и BND
С начала года, VCSH показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции VCSH превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSH и BND
VCSH берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCSH c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и BND
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности BND в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.12% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и BND
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.80%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.