PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSH с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VCSH и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSH и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VCSH превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.72% против 1.68% соответственно.

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTXVCSH с LQD
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий VCSH и BND

VCSH берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

VCSH vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.93

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.32

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.16

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

1.75

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.56

4.78

+9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.93

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.04

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.30

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.59

+0.43

Корреляция

Корреляция между VCSH и BND составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и BND

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и BND

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSHBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-18.58%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-2.44%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-17.91%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-18.58%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.54%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-3.07%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.90%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и BND

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSHBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.63%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

2.52%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

4.30%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

6.00%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

5.52%

-2.17%