PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHO с IEMG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHO returned 1.69%/yr vs 9.88%/yr for IEMG. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 1.69% против 9.88% соответственно.

SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.78%
10 лет*
1.69%

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.33%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between SCHO and IEMG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

-0.05

The correlation between SCHO and IEMG shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHO и IEMG

Секторы
SCHO
IEMG

Коммуникационные услуги

1.1%
6.4%

Технологии

1.1%
35.0%

Финансовые услуги

0.2%
18.4%

Сырьевые материалы

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

9.0%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Коммуникационные услуги

SCHO
1.1%
IEMG
6.4%

Технологии

SCHO
1.1%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

SCHO
0.2%
IEMG
18.4%

Сырьевые материалы

SCHO

-

IEMG
6.9%

Потребительский циклический сектор

SCHO

-

IEMG
9.5%

Потребительский защитный сектор

SCHO

-

IEMG
3.3%

Энергетика

SCHO

-

IEMG
3.8%

Здравоохранение

SCHO

-

IEMG
3.7%

Промышленность

SCHO

-

IEMG
9.0%

Недвижимость

SCHO

-

IEMG
1.7%

Коммунальные услуги

SCHO

-

IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

SCHO vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.99

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.58

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.10

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

11.68

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.99

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.35

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.49

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.33

+0.66

Просадки

Сравнение просадок SCHO и IEMG

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHOIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-38.71%

+33.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-13.21%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-17.21%

+16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-35.75%

+30.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-38.71%

+33.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-7.00%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-12.97%

+12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

3.50%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и IEMG

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.44%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHOIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

10.33%

-9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

18.35%

-17.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

20.62%

-19.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

18.62%

-16.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

20.14%

-18.58%

Сравнение комиссий SCHO и IEMG

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и IEMG

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности IEMG в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and IEMG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to SCHO (0.44%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 9.88% vs 1.69% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 9.88% return vs 1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for IEMG.

SCHO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.31% for IEMG.

SCHO is categorized as Government Bonds, while IEMG is Emerging Markets Diversified. SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.09% for IEMG.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор