PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с JPUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDIV returned 8.98%/yr vs 11.36%/yr for JPUS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у JPUS с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции EDIV уступали акциям JPUS по среднегодовой доходности: 8.98% против 11.36% соответственно.

EDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
11.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.98%

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и JPUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%

Correlation

The correlation between EDIV and JPUS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.54

The correlation between EDIV and JPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDIV и JPUS

Секторы
EDIV
JPUS

Финансовые услуги

29.7%
8.0%

Коммуникационные услуги

13.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

12.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.6%

Промышленность

9.7%
10.4%

Технологии

8.4%
11.6%

Недвижимость

5.1%
10.5%

Энергетика

3.2%
7.3%

Коммунальные услуги

2.5%
9.5%

Сырьевые материалы

1.7%
6.8%

Здравоохранение

1.3%
11.5%

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
JPUS
8.0%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
JPUS
4.5%

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
JPUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
JPUS
8.6%

Промышленность

EDIV
9.7%
JPUS
10.4%

Технологии

EDIV
8.4%
JPUS
11.6%

Недвижимость

EDIV
5.1%
JPUS
10.5%

Энергетика

EDIV
3.2%
JPUS
7.3%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
JPUS
9.5%

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
JPUS
6.8%

Здравоохранение

EDIV
1.3%
JPUS
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

EDIV vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.92

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.78

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.89

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

11.60

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа JPUS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVJPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.92

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.72

-0.56

Просадки

Сравнение просадок EDIV и JPUS

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-38.69%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-6.90%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-15.96%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-19.04%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-38.69%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-1.02%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-3.82%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.72%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и JPUS

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что EDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.55%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

7.61%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

10.40%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

14.51%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

16.76%

+0.74%

Сравнение комиссий EDIV и JPUS

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и JPUS

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности JPUS в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and JPUS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (4.14%) compared to JPUS (2.55%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs JPUS's -38.69%.

On 10-year performance, JPUS leads with 11.36% vs 8.98% for EDIV. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPUS has performed better with a 11.36% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.06% for JPUS.

EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while JPUS is Large Cap Blend Equities. EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.18% for JPUS.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор