PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BND с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNDVTIP
Дох-ть с нач. г.-0.69%0.84%
Дох-ть за 1 год2.29%3.93%
Дох-ть за 3 года-2.48%2.35%
Дох-ть за 5 лет0.31%3.28%
Дох-ть за 10 лет1.49%2.05%
Коэф-т Шарпа0.361.56
Дневная вол-ть6.69%2.59%
Макс. просадка-18.84%-6.27%
Current Drawdown-11.20%-0.04%

Корреляция

0.53
-1.001.00

Корреляция между BND и VTIP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BND и VTIP

С начала года, BND показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.49% против 2.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
15.76%
21.28%
BND
VTIP

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total Bond Market ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Сравнение комиссий BND и VTIP

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTIP в 0.04%.

VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BND c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.36
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
1.56

Сравнение коэффициента Шарпа BND и VTIP

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 1.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BND и VTIP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.36
1.56
BND
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и VTIP

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности VTIP в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.23%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.33%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок BND и VTIP

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BND и VTIP


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-11.20%
-0.04%
BND
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности BND и VTIP

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.24%
0.46%
BND
VTIP