Сравнение BND с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
BND и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или VTIP.
Основные характеристики
BND | VTIP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.69% | 0.84% |
Дох-ть за 1 год | 2.29% | 3.93% |
Дох-ть за 3 года | -2.48% | 2.35% |
Дох-ть за 5 лет | 0.31% | 3.28% |
Дох-ть за 10 лет | 1.49% | 2.05% |
Коэф-т Шарпа | 0.36 | 1.56 |
Дневная вол-ть | 6.69% | 2.59% |
Макс. просадка | -18.84% | -6.27% |
Current Drawdown | -11.20% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между BND и VTIP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BND и VTIP
С начала года, BND показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.49% против 2.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий BND и VTIP
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market ETF | 0.36 | ||||
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.56 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и VTIP
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности VTIP в 3.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.23% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.33% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок BND и VTIP
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BND и VTIP
Волатильность
Сравнение волатильности BND и VTIP
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.