PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с VTIP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BND returned 1.56%/yr vs 3.09%/yr for VTIP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BND и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.56% против 3.09% соответственно.

BND

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.33%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.56%

VTIP

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.45%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.05%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between BND and VTIP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

0.55

The correlation between BND and VTIP shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTAPXVTIP с VTIPX

Доходность на риск

BND vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.96

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
4.99

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.62

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

6.39

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

25.19

-20.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.96

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.20

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

1.13

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.89

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BND и VTIP

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-6.27%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-0.70%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-0.98%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-5.50%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-6.27%

-12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.30%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-1.04%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.18%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и VTIP

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.46%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.05%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

1.51%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

2.77%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

2.74%

+2.79%

Сравнение комиссий BND и VTIP

И BND, и VTIP имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и VTIP

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VTIP в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BND and VTIP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.23%) compared to VTIP (0.46%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs VTIP's -6.27%.

On 10-year performance, VTIP leads with 3.09% vs 1.56% for BND. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTIP has performed better with a 3.09% return vs 1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND and VTIP have the same expense ratio: 0.03% per year.

BND has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.59% for VTIP.

BND is categorized as Total Bond Market, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор