PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с SMLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.63%/yr vs 10.74%/yr for SMLV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 18.33%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 11.63% против 10.74% соответственно.

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
33.78%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%

SMLV

1 день
0.75%
1 месяц
7.09%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.42%
1 год
26.61%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		18.33%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between IVLU and SMLV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.62

The correlation between IVLU and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и SMLV

Секторы
IVLU
SMLV

Финансовые услуги

25.3%
30.5%

Промышленность

17.2%
14.3%

Технологии

11.3%
11.2%

Здравоохранение

9.7%
8.7%

Сырьевые материалы

7.5%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.3%

Энергетика

5.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.2%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Недвижимость

1.5%
12.2%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
SMLV
30.5%

Промышленность

IVLU
17.2%
SMLV
14.3%

Технологии

IVLU
11.3%
SMLV
11.2%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
SMLV
8.7%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
SMLV
3.2%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
SMLV
8.7%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
SMLV
4.3%

Энергетика

IVLU
5.1%
SMLV
1.8%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
SMLV
2.2%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
SMLV
2.9%

Недвижимость

IVLU
1.5%
SMLV
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI International Value Factor ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

IVLU vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVLUSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.70

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.43

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.64

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

10.07

+0.93

IVLU vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVLU и SMLV

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, примерно равная максимальной просадке SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-42.45%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-7.34%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-20.40%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-20.40%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-42.45%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-5.45%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.66%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и SMLV

iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

3.80%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

9.81%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

15.74%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

18.29%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

20.95%

-3.29%

Сравнение комиссий IVLU и SMLV

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и SMLV

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SMLV в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.24%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and SMLV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (5.44%) compared to SMLV (3.80%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.63% vs 10.74% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.63% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.24% for SMLV.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.12% for SMLV.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор