Сравнение SCHO с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
SCHO и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или SHV.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и SHV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHO показывает доходность 4.50%, а SHV немного выше – 4.57%. За последние 10 лет акции SCHO превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.63% соответственно.
SCHO
4.50%
-0.16%
3.28%
6.84%
2.24%
2.06%
SHV
4.57%
0.37%
2.54%
5.19%
2.27%
1.63%
Основные характеристики
| SCHO | SHV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 19.38 |
| Коэф-т Сортино | 5.88 | 130.72 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 52.15 |
| Коэф-т Кальмара | 7.00 | 191.91 |
| Коэф-т Мартина | 19.65 | 1,928.96 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 2.05% | 0.27% |
| Макс. просадка | -5.28% | -0.46% |
| Текущая просадка | -0.82% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и SHV
SCHO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHO и SHV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHO c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и SHV
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности SHV в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.72% | 6.05% | 2.16% | 0.69% | 1.83% | 3.60% | 3.11% | 1.86% | 1.30% | 1.11% | 0.74% | 0.46% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.15% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и SHV
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.28%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и SHV
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.