Сравнение BND с JCPI
BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan. BND is passively managed, while JCPI is actively managed. Over the past 3 years, BND returned 3.89%/yr vs 5.20%/yr for JCPI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BND charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.
Доходность
Сравнение доходности BND и JCPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у JCPI с доходностью 1.12%.
BND
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.53%
JCPI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BND и JCPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -5.22% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.12% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
Correlation
The correlation between BND and JCPI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between BND and JCPI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. JCPI — Ранг доходности на риск
BND
JCPI
Сравнение BND c JCPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | JCPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.22 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 11.00 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.77 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BND и JCPI
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и JCPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -7.85% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -1.60% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -2.81% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.96% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -1.86% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.47% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и JCPI
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.95% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.08% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 2.92% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 4.50% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 4.50% | +1.03% |
Сравнение комиссий BND и JCPI
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и JCPI
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью JCPI в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.96% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BND and JCPI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.20%) compared to JCPI (0.95%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs JCPI's -7.85%.
On 3-year performance, JCPI leads with 5.20% vs 3.89% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JCPI has performed better with a 5.20% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.
BND has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.96% for JCPI.
BND is categorized as Total Bond Market, while JCPI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.25% for JCPI.
JCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BND и JCPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор