PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с SCHG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.18%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.18% против 18.53% соответственно.

IMCB

1 день
0.09%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.23%
1 год
20.86%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.18%

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.99%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between IMCB and SCHG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.82

Over the past year, the correlation between IMCB and SCHG has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IMCB и SCHG

Секторы
IMCB
SCHG

Технологии

21.8%
46.3%

Промышленность

19.1%
5.8%

Финансовые услуги

11.7%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.7%

Здравоохранение

7.9%
7.7%

Энергетика

7.0%
0.8%

Коммунальные услуги

6.1%
0.4%

Сырьевые материалы

5.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.7%

Недвижимость

4.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
16.0%

Технологии

IMCB
21.8%
SCHG
46.3%

Промышленность

IMCB
19.1%
SCHG
5.8%

Финансовые услуги

IMCB
11.7%
SCHG
6.7%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
SCHG
7.7%

Энергетика

IMCB
7.0%
SCHG
0.8%

Коммунальные услуги

IMCB
6.1%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
SCHG
1.4%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.2%
SCHG
1.7%

Недвижимость

IMCB
4.2%
SCHG
0.5%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
SCHG
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

IMCB vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.33

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.82

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.27

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

4.25

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IMCB и SCHG

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-34.59%

-24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-16.41%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-23.39%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-34.59%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-34.59%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.25%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-5.20%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.91%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и SCHG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 3.73%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.52%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.02%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

15.77%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

22.31%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

21.58%

-1.91%

Сравнение комиссий IMCB и SCHG

И IMCB, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и SCHG

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and SCHG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.52%) compared to IMCB (3.73%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 11.18% for IMCB. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB and SCHG have the same expense ratio: 0.04% per year.

IMCB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.37% for SCHG.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор