PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHO с ISCB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while ISCB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHO returned 1.69%/yr vs 9.25%/yr for ISCB. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у ISCB с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям ISCB по среднегодовой доходности: 1.69% против 9.25% соответственно.

SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.78%
10 лет*
1.69%

ISCB

1 день
0.42%
1 месяц
-0.08%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.97%
1 год
26.95%
3 года*
15.35%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и ISCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.33%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		10.41%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%

Correlation

The correlation between SCHO and ISCB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

-0.12

The correlation between SCHO and ISCB shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHO и ISCB

Секторы
SCHO
ISCB

Коммуникационные услуги

1.1%
2.6%

Технологии

1.1%
14.6%

Финансовые услуги

0.2%
15.9%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

13.3%

Промышленность

-

18.5%

Недвижимость

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Коммуникационные услуги

SCHO
1.1%
ISCB
2.6%

Технологии

SCHO
1.1%
ISCB
14.6%

Финансовые услуги

SCHO
0.2%
ISCB
15.9%

Сырьевые материалы

SCHO

-

ISCB
4.6%

Потребительский циклический сектор

SCHO

-

ISCB
11.8%

Потребительский защитный сектор

SCHO

-

ISCB
3.4%

Энергетика

SCHO

-

ISCB
4.9%

Здравоохранение

SCHO

-

ISCB
13.3%

Промышленность

SCHO

-

ISCB
18.5%

Недвижимость

SCHO

-

ISCB
8.2%

Коммунальные услуги

SCHO

-

ISCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

SCHO vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.63

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.36

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.88

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

10.27

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа ISCB равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.63

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.25

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.41

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.38

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SCHO и ISCB

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHOISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-61.25%

+55.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-9.39%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-26.22%

+25.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-29.94%

+24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-44.18%

+38.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.75%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-9.80%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

2.63%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и ISCB

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.44%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHOISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

4.44%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

11.61%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

16.60%

-15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

21.41%

-19.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

22.70%

-21.14%

Сравнение комиссий SCHO и ISCB

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ISCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и ISCB

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности ISCB в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.28%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and ISCB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCB has higher volatility (4.44%) compared to SCHO (0.44%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs ISCB's -61.25%.

On 10-year performance, ISCB leads with 9.25% vs 1.69% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCB has performed better with a 9.25% return vs 1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for ISCB.

SCHO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.28% for ISCB.

SCHO is categorized as Government Bonds, while ISCB is Small Cap Blend Equities. SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.04% for ISCB.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор