PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHO с IGSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).

SCHO и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IGSB с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям IGSB по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.75% соответственно.

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG

Сравнение комиссий SCHO и IGSB

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

SCHO vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOIGSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.19

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

3.24

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

3.49

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

14.27

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.19

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.80

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.70

+0.30

Корреляция

Корреляция между SCHO и IGSB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и IGSB

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности IGSB в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и IGSB

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и IGSB.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHOIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-13.38%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-1.46%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-9.46%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-13.38%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.79%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.85%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.36%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и IGSB

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.52%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHOIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.97%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.32%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

2.29%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

2.91%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

3.46%

-1.91%