PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с ONEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.18%/yr vs 11.12%/yr for ONEV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VB charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for ONEV.

Доходность

Сравнение доходности VB и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 6.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции ONEV немного отстают с 11.12%.

VB

1 день
0.40%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.39%
1 год
25.97%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.58%
10 лет*
11.18%

ONEV

1 день
-0.44%
1 месяц
1.35%
С начала года
6.35%
6 месяцев
7.34%
1 год
11.90%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		12.60%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.35%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%

Correlation

The correlation between VB and ONEV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.82

The correlation between VB and ONEV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и ONEV

Секторы
VB
ONEV

Промышленность

20.8%
19.5%

Технологии

17.2%
11.0%

Финансовые услуги

12.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.7%

Здравоохранение

11.1%
13.9%

Недвижимость

7.6%
5.2%

Сырьевые материалы

4.8%
4.0%

Энергетика

4.7%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.5%

Коммунальные услуги

3.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.6%

Промышленность

VB
20.8%
ONEV
19.5%

Технологии

VB
17.2%
ONEV
11.0%

Финансовые услуги

VB
12.6%
ONEV
12.1%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
ONEV
12.7%

Здравоохранение

VB
11.1%
ONEV
13.9%

Недвижимость

VB
7.6%
ONEV
5.2%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
ONEV
4.0%

Энергетика

VB
4.7%
ONEV
1.6%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
ONEV
8.5%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
ONEV
8.9%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
ONEV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Доходность на риск

VB vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBONEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.07

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.65

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.54

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

5.26

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ONEV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.07

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VB и ONEV

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и ONEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-39.72%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-7.75%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-14.81%

-10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-18.52%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-39.72%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.94%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-3.90%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.27%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и ONEV

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.35%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

7.74%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

11.19%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

14.54%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

17.03%

+4.41%

Сравнение комиссий VB и ONEV

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и ONEV

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности ONEV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.76%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and ONEV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.62%) compared to ONEV (2.35%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs ONEV's -39.72%.

On 10-year performance, VB leads with 11.18% vs 11.12% for ONEV. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.18% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ONEV.

ONEV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.21% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while ONEV is Volatility Hedged Equity. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.20% for ONEV.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и ONEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор