PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с SMLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCV returned 10.78%/yr vs 10.74%/yr for SMLV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 18.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCV имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции SMLV немного отстают с 10.74%.

IMCV

1 день
0.91%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.70%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

SMLV

1 день
0.75%
1 месяц
7.09%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.42%
1 год
26.61%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.04%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		18.33%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between IMCV and SMLV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.84

The correlation between IMCV and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и SMLV

Секторы
IMCV
SMLV

Финансовые услуги

15.6%
30.5%

Энергетика

12.5%
1.8%

Промышленность

12.1%
14.3%

Коммунальные услуги

10.0%
2.9%

Технологии

9.1%
11.2%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.7%

Здравоохранение

8.5%
8.7%

Сырьевые материалы

6.5%
3.2%

Недвижимость

5.6%
12.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.2%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
SMLV
30.5%

Энергетика

IMCV
12.5%
SMLV
1.8%

Промышленность

IMCV
12.1%
SMLV
14.3%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
SMLV
2.9%

Технологии

IMCV
9.1%
SMLV
11.2%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
SMLV
4.3%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
SMLV
8.7%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
SMLV
8.7%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
SMLV
3.2%

Недвижимость

IMCV
5.6%
SMLV
12.2%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
SMLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

IMCV vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.70

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.43

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.64

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

10.07

+3.34

IMCV vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCV и SMLV

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-42.45%

-22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.34%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-20.40%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-20.40%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-42.45%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-5.45%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.66%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и SMLV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.87%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.80%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

9.81%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

15.74%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

18.29%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

20.95%

-1.29%

Сравнение комиссий IMCV и SMLV

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и SMLV

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SMLV в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.90%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.24%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and SMLV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.80%) compared to IMCV (2.87%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.78% vs 10.74% for SMLV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.78% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.90% for IMCV.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.12% for SMLV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор