PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCB с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с VO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the Morningstar US Mid Cap Market Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.39%/yr vs 11.56%/yr for VO. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 14.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции VO немного впереди с 11.56%.

IMCB

1 день
-0.41%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
15.72%
С начала года
20.50%
1 год
24.50%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.39%
Всё время*
10.50%

VO

1 день
-0.40%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
11.57%
С начала года
14.58%
1 год
17.69%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.56%
Всё время*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF
$2.93M$3.47M$3.21M

VO

Vanguard Mid-Cap ETF
$200.66M$287.95M$239.72M

Сравнение доходности по годам IMCB и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		20.50%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		14.58%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between IMCB and VO is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.96

The correlation between IMCB and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и VO

Секторы
IMCB
VO

Промышленность

18.4%
19.9%

Технологии

17.9%
18.2%

Финансовые услуги

14.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.0%

Здравоохранение

8.8%
7.8%

Энергетика

7.0%
7.4%

Коммунальные услуги

6.5%
8.4%

Сырьевые материалы

5.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.6%

Недвижимость

4.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.7%

Промышленность

IMCB
18.4%
VO
19.9%

Технологии

IMCB
17.9%
VO
18.2%

Финансовые услуги

IMCB
14.1%
VO
13.1%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.7%
VO
9.0%

Здравоохранение

IMCB
8.8%
VO
7.8%

Энергетика

IMCB
7.0%
VO
7.4%

Коммунальные услуги

IMCB
6.5%
VO
8.4%

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
VO
3.9%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
VO
4.6%

Недвижимость

IMCB
4.5%
VO
5.1%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.4%
VO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с SCHMVO с VXF

Доходность на риск

IMCB vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMCB c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.42

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.04

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.18

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

8.34

+3.94

IMCB vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и VO

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-58.87%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.17%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-19.02%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-27.57%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-39.37%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.40%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-7.81%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.13%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и VO

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.62%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.51%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.55%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.61%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

18.87%

+0.74%

Сравнение комиссий IMCB и VO

IMCB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и VO

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VO в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.19%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.30%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IMCB and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (2.98%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.56% vs 11.39% for IMCB. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.56% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for IMCB.

VO has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.19% for IMCB.

IMCB tracks Morningstar US Mid Cap Market Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.03% for VO.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор