Сравнение IMCB с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IMCB и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCB или VO.
Основные характеристики
| IMCB | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.95% | 20.74% |
| Дох-ть за 1 год | 38.07% | 38.10% |
| Дох-ть за 3 года | 4.87% | 3.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.96% | 11.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.88% | 10.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 16.33 | 18.09 |
| Индекс Язвы | 2.27% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.68% |
| Макс. просадка | -58.80% | -58.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IMCB и VO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и VO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCB показывает доходность 19.95%, а VO немного выше – 20.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции VO немного впереди с 10.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и VO
И IMCB, и VO имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCB c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и VO
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VO в 1.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% | 1.40% | 1.19% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.46% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и VO
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и VO
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 3.99% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.