PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMCB с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCB и VO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности IMCB и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

540.00%560.00%580.00%600.00%620.00%640.00%660.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
568.17%
603.78%
IMCB
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCB:

0.25

VO:

0.44

Коэф-т Сортино

IMCB:

0.45

VO:

0.70

Коэф-т Омега

IMCB:

1.05

VO:

1.08

Коэф-т Кальмара

IMCB:

0.29

VO:

0.53

Коэф-т Мартина

IMCB:

0.89

VO:

1.63

Индекс Язвы

IMCB:

3.91%

VO:

3.63%

Дневная вол-ть

IMCB:

13.66%

VO:

13.37%

Макс. просадка

IMCB:

-58.80%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

IMCB:

-8.96%

VO:

-8.06%

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.00% соответственно.


IMCB

С начала года

-2.15%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-0.93%

1 год

4.15%

5 лет

16.97%

10 лет

8.45%

VO

С начала года

-1.33%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-0.28%

1 год

6.60%

5 лет

17.36%

10 лет

9.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCB и VO

И IMCB, и VO имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
График комиссии IMCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCB: 0.04%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCB и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCB
Ранг риск-скорректированной доходности IMCB, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCB c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMCB, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
IMCB: 0.25
VO: 0.44
Коэффициент Сортино IMCB, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IMCB: 0.45
VO: 0.70
Коэффициент Омега IMCB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IMCB: 1.05
VO: 1.08
Коэффициент Кальмара IMCB, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IMCB: 0.29
VO: 0.53
Коэффициент Мартина IMCB, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
IMCB: 0.89
VO: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.44
IMCB
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и VO

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VO в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.50%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%1.40%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.96%1.85%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и VO

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.96%
-8.06%
IMCB
VO

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и VO

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.80%
5.49%
IMCB
VO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab