PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с VO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.32%/yr vs 11.55%/yr for VO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции VO немного впереди с 11.55%.

IMCB

1 день
-0.24%
1 месяц
5.22%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.24%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.32%

VO

1 день
-0.45%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.13%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		14.72%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between IMCB and VO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.96

The correlation between IMCB and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и VO

Секторы
IMCB
VO

Технологии

21.3%
18.6%

Промышленность

19.0%
17.9%

Финансовые услуги

12.0%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.6%

Здравоохранение

7.9%
7.6%

Энергетика

7.4%
8.5%

Коммунальные услуги

6.2%
8.3%

Сырьевые материалы

5.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.8%

Недвижимость

4.3%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.1%

Технологии

IMCB
21.3%
VO
18.6%

Промышленность

IMCB
19.0%
VO
17.9%

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
VO
12.8%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
VO
8.6%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
VO
7.6%

Энергетика

IMCB
7.4%
VO
8.5%

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
VO
8.3%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
VO
4.2%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
VO
4.8%

Недвижимость

IMCB
4.3%
VO
5.4%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
VO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

IMCB vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.48

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.14

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.23

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

8.50

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок IMCB и VO

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-58.87%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.17%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-19.02%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-27.57%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-39.37%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.45%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-7.86%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.14%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и VO

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.99%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.21%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

12.34%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

17.59%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

18.95%

+0.70%

Сравнение комиссий IMCB и VO

IMCB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и VO

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IMCB and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (3.31%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.55% vs 11.32% for IMCB. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.55% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for IMCB.

VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.21% for IMCB.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.03% for VO.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор