PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCB с IMCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV).

IMCB и IMCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCB и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.14%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		3.40%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции IMCV немного отстают с 10.07%.

IMCB

1 день
2.52%
1 месяц
-5.47%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.21%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.27%

IMCV

1 день
1.61%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.40%
6 месяцев
6.65%
1 год
16.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с ISCBIMCB с BBMCIMCB с IJH
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с VOEIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с VOOIMCV с NUMV

Сравнение комиссий IMCB и IMCV

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

IMCB vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBIMCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.00

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.39

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

6.39

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.00

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между IMCB и IMCV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и IMCV

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности IMCV в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.38%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		2.06%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и IMCV

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и IMCV.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCBIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-64.74%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.08%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-19.87%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-46.33%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-4.65%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-8.47%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.85%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и IMCV

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCBIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.01%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.81%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

16.93%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.73%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

19.69%

-0.06%