Сравнение VCIT с IMCV
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.93%/yr vs 10.78%/yr for IMCV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и IMCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям IMCV по среднегодовой доходности: 2.93% против 10.78% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.93%
IMCV
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам VCIT и IMCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.41% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 12.04% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 33.56% | -4.11% | 24.72% | -10.93% | 12.60% |
Correlation
The correlation between VCIT and IMCV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.02 |
Over the past year, VCIT and IMCV have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. IMCV — Ранг доходности на риск
VCIT
IMCV
Сравнение VCIT c IMCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | IMCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.59 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 13.41 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и IMCV
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и IMCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -64.74% | +44.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -6.90% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -18.63% | +12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -19.87% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -46.33% | +25.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -8.40% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.85% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и IMCV
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.48%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.87% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 8.05% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 11.75% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 16.65% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 19.66% | -13.38% |
Сравнение комиссий VCIT и IMCV
VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и IMCV
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности IMCV в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.90% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and IMCV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMCV has higher volatility (2.87%) compared to VCIT (1.48%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs IMCV's -64.74%.
On 10-year performance, IMCV leads with 10.78% vs 2.93% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.78% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.
VCIT has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 1.90% for IMCV.
VCIT is categorized as Corporate Bonds, while IMCV is Mid Cap Value Equities. VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.06% for IMCV.
IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и IMCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор