PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с IMCV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWP returned 12.22%/yr vs 10.39%/yr for IMCV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWP charges 0.23%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности IWP и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции IMCV по среднегодовой доходности: 12.22% против 10.39% соответственно.

IWP

1 день
-0.06%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.82%
3 года*
15.01%
5 лет*
5.99%
10 лет*
12.22%

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.66%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between IWP and IMCV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.80

The correlation between IWP and IMCV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWP и IMCV

Секторы
IWP
IMCV

Промышленность

24.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

21.1%
8.7%

Технологии

20.0%
9.1%

Здравоохранение

13.5%
8.5%

Финансовые услуги

6.9%
15.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.5%

Энергетика

3.8%
12.5%

Коммунальные услуги

2.9%
10.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
8.9%

Недвижимость

1.4%
5.6%

Сырьевые материалы

0.4%
6.5%

Промышленность

IWP
24.2%
IMCV
12.1%

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
IMCV
8.7%

Технологии

IWP
20.0%
IMCV
9.1%

Здравоохранение

IWP
13.5%
IMCV
8.5%

Финансовые услуги

IWP
6.9%
IMCV
15.6%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
IMCV
2.5%

Энергетика

IWP
3.8%
IMCV
12.5%

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
IMCV
10.0%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
IMCV
8.9%

Недвижимость

IWP
1.4%
IMCV
5.6%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
IMCV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

IWP vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.97

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.87

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

3.32

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

12.40

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.97

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IWP и IMCV

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-64.74%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-6.90%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-18.63%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-19.87%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-46.33%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-1.07%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-8.41%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

1.85%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и IMCV

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.35%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

8.05%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

11.66%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.64%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

19.66%

+2.04%

Сравнение комиссий IWP и IMCV

IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и IMCV

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

IWP and IMCV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (4.62%) compared to IMCV (2.35%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.22% vs 10.39% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.22% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.33% for IWP.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IMCV is Mid Cap Value Equities. IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор