PortfoliosLab logo
Сравнение IWP с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWP и VO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWP и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
651.10%
603.27%
IWP
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWP:

0.48

VO:

0.47

Коэф-т Сортино

IWP:

0.82

VO:

0.77

Коэф-т Омега

IWP:

1.11

VO:

1.11

Коэф-т Кальмара

IWP:

0.46

VO:

0.44

Коэф-т Мартина

IWP:

1.59

VO:

1.69

Индекс Язвы

IWP:

7.31%

VO:

4.98%

Дневная вол-ть

IWP:

24.51%

VO:

18.14%

Макс. просадка

IWP:

-56.92%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

IWP:

-13.52%

VO:

-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.74% соответственно.


IWP

С начала года

-4.75%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

-0.60%

1 год

11.14%

5 лет

11.59%

10 лет

10.24%

VO

С начала года

-3.18%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-3.72%

1 год

8.01%

5 лет

12.36%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWP и VO

IWP берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWP: 0.24%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWP и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWP c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWP, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWP: 0.48
VO: 0.47
Коэффициент Сортино IWP, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWP: 0.82
VO: 0.77
Коэффициент Омега IWP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWP: 1.11
VO: 1.11
Коэффициент Кальмара IWP, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWP: 0.46
VO: 0.44
Коэффициент Мартина IWP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWP: 1.59
VO: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.47
IWP
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и VO

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VO в 1.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
0.40%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.60%1.02%0.78%1.47%0.98%1.03%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.62%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IWP и VO

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.52%
-9.79%
IWP
VO

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и VO

iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
12.97%
IWP
VO