- ISIN
- US92206C8709
- CUSIP
- 92206C870
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 19 нояб. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $70B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $656.59M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции VCIT — $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCIT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,045.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) показал доход в 0.06% с начала года и 2.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCIT составила 2.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 4.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VCIT по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VCIT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 1.32% | -1.98% | 0.54% | 0.40% | 0.17% | -1.29% | 0.71% | 0.06% | ||||
| 2025 | 0.66% | 1.93% | 0.01% | 0.42% | 0.31% | 1.88% | 0.10% | 1.31% | 1.23% | 0.32% | 1.00% | -0.17% | 9.34% |
| 2024 | -0.05% | -1.44% | 1.25% | -2.31% | 2.02% | 0.74% | 2.57% | 1.66% | 1.59% | -2.50% | 1.38% | -1.57% | 3.20% |
| 2023 | 4.23% | -3.22% | 3.18% | 0.72% | -1.30% | 0.01% | 0.40% | -0.70% | -2.63% | -1.67% | 5.95% | 4.12% | 8.98% |
| 2022 | -2.48% | -1.46% | -3.12% | -5.00% | 1.31% | -2.72% | 3.92% | -3.79% | -4.71% | -0.41% | 4.84% | -0.80% | -13.98% |
| 2021 | -0.88% | -1.59% | -1.47% | 1.04% | 0.57% | 1.12% | 1.25% | -0.35% | -1.04% | -0.37% | -0.34% | 0.32% | -1.77% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 3.79%, beta of 0.05, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2009.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.21%) than losses (16.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.79%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 20.21%
- Участие в снижении
- 16.27%
Комиссия
Комиссия VCIT составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCIT имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.50 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 10.58 | -7.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.96 | $3.87 | $3.56 | $3.02 | $2.35 | $2.67 | $2.70 | $3.08 | $2.99 | $2.81 | $2.82 | $2.81 |
Дивидендный доход | 4.86% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.33 | $0.30 | $0.34 | $0.33 | $0.34 | $0.33 | $0.34 | $2.32 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.31 | $0.29 | $0.32 | $0.32 | $0.33 | $0.32 | $0.34 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.66 | $3.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.28 | $0.27 | $0.29 | $0.29 | $0.30 | $0.29 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.32 | $0.61 | $3.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.24 | $0.21 | $0.25 | $0.23 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.28 | $0.54 | $3.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.16 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.45 | $2.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.94 | $2.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 20.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 693 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF составляет 1.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.56%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 9mo | 3y 12moавг. 2021 г. - июль 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.86%март 2020 г. | 15d | 2mo 21d | 3mo 6dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-7.43%июль 2013 г. | 2mo 4d | 10mo | 12mo 4dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
-5.79%дек. 2010 г. | 1mo 10d | 4mo 21d | 6mo 1dнояб. 2010 г. - май 2011 г. | — |
-4.86%дек. 2016 г. | 2mo 18d | 5mo 19d | 8mo 7dсент. 2016 г. - июнь 2017 г. | — |
Показатели просадок
| VCIT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -56.78% | +36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -9.10% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -18.90% | +13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -25.43% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -33.92% | +13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.17% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -10.69% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.14% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCIT
Добавьте Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCIT