PortfoliosLab logo
Сравнение VTIP с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIP и VCSH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.39%
33.21%
VTIP
VCSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIP:

3.93

VCSH:

2.99

Коэф-т Сортино

VTIP:

6.48

VCSH:

4.60

Коэф-т Омега

VTIP:

1.91

VCSH:

1.64

Коэф-т Кальмара

VTIP:

7.65

VCSH:

5.64

Коэф-т Мартина

VTIP:

26.37

VCSH:

15.89

Индекс Язвы

VTIP:

0.28%

VCSH:

0.46%

Дневная вол-ть

VTIP:

1.91%

VCSH:

2.43%

Макс. просадка

VTIP:

-6.27%

VCSH:

-12.86%

Текущая просадка

VTIP:

-0.08%

VCSH:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.45% соответственно.


VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.60%

5 лет

4.08%

10 лет

2.83%

VCSH

С начала года

2.26%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.65%

1 год

7.48%

5 лет

2.28%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIP и VCSH

И VTIP, и VCSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIP и VCSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIP c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIP, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTIP: 3.93
VCSH: 2.99
Коэффициент Сортино VTIP, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIP: 6.48
VCSH: 4.60
Коэффициент Омега VTIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTIP: 1.91
VCSH: 1.64
Коэффициент Кальмара VTIP, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTIP: 7.65
VCSH: 5.64
Коэффициент Мартина VTIP, с текущим значением в 26.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTIP: 26.37
VCSH: 15.89

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа VCSH равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.93
2.99
VTIP
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VCSH

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VCSH в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.07%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VCSH

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08%
-0.03%
VTIP
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VCSH

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09%
1.37%
VTIP
VCSH