Сравнение VTIP с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
VTIP и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIP или VCSH.
Основные характеристики
| VTIP | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.42% | 4.38% |
| Дох-ть за 1 год | 6.55% | 7.22% |
| Дох-ть за 3 года | 2.02% | 1.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.51% | 1.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.40% | 2.29% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 5.62 | 4.83 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 24.86 | 17.18 |
| Индекс Язвы | 0.27% | 0.44% |
| Дневная вол-ть | 2.13% | 2.48% |
| Макс. просадка | -6.27% | -12.86% |
| Текущая просадка | -0.59% | -1.07% |
Корреляция
Корреляция между VTIP и VCSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и VCSH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIP показывает доходность 4.42%, а VCSH немного ниже – 4.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIP имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции VCSH немного отстают с 2.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIP и VCSH
И VTIP, и VCSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIP c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и VCSH
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности VCSH в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.82% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и VCSH
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и VCSH
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.