PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с VCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

VTIP и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIP и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.72% соответственно.

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с JPSTVCSH с VFSTXVCSH с LQD

Сравнение комиссий VTIP и VCSH

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VTIP vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.17

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.19

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

3.52

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

14.44

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.17

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.83

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.81

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.01

-0.14

Корреляция

Корреляция между VTIP и VCSH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VCSH

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VCSH в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VCSH

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-12.86%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-1.40%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-9.48%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-12.86%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.83%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-0.97%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.34%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VCSH

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.94%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.29%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

2.28%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

2.86%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

3.35%

-0.61%