PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHY с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHY returned 5.03%/yr vs 10.50%/yr for VBR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 5.03% против 10.50% соответственно.

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.98%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.03%

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHY и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.32%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between SPHY and VBR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.42

Over the past year, SPHY and VBR have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SPHY и VBR

Секторы
SPHY
VBR

Финансовые услуги

99.9%
17.6%

Энергетика

0.1%
5.2%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Здравоохранение

-

7.9%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

10.1%

Технологии

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

SPHY
99.9%
VBR
17.6%

Энергетика

SPHY
0.1%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

SPHY

-

VBR
6.3%

Коммуникационные услуги

SPHY

-

VBR
2.5%

Потребительский циклический сектор

SPHY

-

VBR
12.4%

Потребительский защитный сектор

SPHY

-

VBR
4.0%

Здравоохранение

SPHY

-

VBR
7.9%

Промышленность

SPHY

-

VBR
18.1%

Недвижимость

SPHY

-

VBR
10.1%

Технологии

SPHY

-

VBR
10.6%

Коммунальные услуги

SPHY

-

VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

SPHY vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHYVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.65

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.43

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.82

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

9.94

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHY vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHYVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.65

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.40

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.42

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SPHY и VBR

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHYVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-61.98%

+40.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-8.85%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-24.19%

+19.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-24.19%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

-45.28%

+23.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.95%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-8.26%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.51%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и VBR

Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHYVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

3.67%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

10.49%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

15.16%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

19.77%

-12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

21.74%

-13.86%

Сравнение комиссий SPHY и VBR

И SPHY, и VBR имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и VBR

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.28%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

SPHY and VBR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to SPHY (1.10%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.50% vs 5.03% for SPHY. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.50% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY and VBR have the same expense ratio: 0.05% per year.

SPHY has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 1.76% for VBR.

SPHY is categorized as High Yield Bonds, while VBR is Small Cap Value Equities. SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHY и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор