PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWOB с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWOB с SCHG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWOB returned 3.44%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VWOB charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности VWOB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 3.44% против 18.53% соответственно.

VWOB

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.16%
3 года*
9.06%
5 лет*
1.85%
10 лет*
3.44%

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWOB и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		0.95%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between VWOB and SCHG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с EMLCVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMHYVWOB с PCY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

VWOB vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWOB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOBSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.33

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.82

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.27

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

4.25

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWOB vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOBSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.33

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.67

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.86

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.42

Просадки

Сравнение просадок VWOB и SCHG

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOBSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-34.59%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-16.41%

+11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-23.39%

+15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-34.59%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-34.59%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.25%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-5.20%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

4.91%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и SCHG

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 1.65%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOBSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

4.52%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

12.02%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

15.77%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

22.31%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

21.58%

-12.24%

Сравнение комиссий VWOB и SCHG

VWOB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и SCHG

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.88%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Часто задаваемые вопросы

VWOB and SCHG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.52%) compared to VWOB (1.65%). In terms of maximum drawdown, VWOB dropped -26.98% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 3.44% for VWOB. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VWOB has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for VWOB.

VWOB has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 0.37% for SCHG.

VWOB is categorized as Emerging Markets Bonds, while SCHG is Large Cap Growth Equities. VWOB tracks Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for VWOB and 0.04% for SCHG.

VWOB currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWOB и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор