PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с IMCV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.74%/yr vs 10.78%/yr for IMCV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 12.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLV имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции IMCV немного впереди с 10.78%.

SMLV

1 день
0.75%
1 месяц
7.09%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.42%
1 год
26.61%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.74%

IMCV

1 день
0.91%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.70%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		18.33%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.04%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between SMLV and IMCV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.84

The correlation between SMLV and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и IMCV

Секторы
SMLV
IMCV

Финансовые услуги

30.5%
15.6%

Промышленность

14.3%
12.1%

Недвижимость

12.2%
5.6%

Технологии

11.2%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.7%

Здравоохранение

8.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.9%

Сырьевые материалы

3.2%
6.5%

Коммунальные услуги

2.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.5%

Энергетика

1.8%
12.5%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
IMCV
15.6%

Промышленность

SMLV
14.3%
IMCV
12.1%

Недвижимость

SMLV
12.2%
IMCV
5.6%

Технологии

SMLV
11.2%
IMCV
9.1%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
IMCV
8.7%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
IMCV
8.5%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
IMCV
8.9%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
IMCV
6.5%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
IMCV
10.0%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
IMCV
2.5%

Энергетика

SMLV
1.8%
IMCV
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

SMLV vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.11

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.06

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.59

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

13.41

-3.34

SMLV vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и IMCV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-64.74%

+22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.90%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-18.63%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-19.87%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-46.33%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-8.40%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.85%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и IMCV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.87%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.05%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

11.75%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

16.65%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

19.66%

+1.29%

Сравнение комиссий SMLV и IMCV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и IMCV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности IMCV в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.90%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.24%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and IMCV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.80%) compared to IMCV (2.87%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.78% vs 10.74% for SMLV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.78% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.90% for IMCV.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while IMCV is Mid Cap Value Equities. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор