PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с BNDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.18%/yr vs 1.65%/yr for BNDX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 11.18% против 1.65% соответственно.

IMCB

1 день
0.09%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.23%
1 год
20.86%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.18%

BNDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.55%
1 год
1.86%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.99%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.37%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between IMCB and BNDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.02

Over the past year, IMCB and BNDX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IMCB и BNDX

Секторы
IMCB
BNDX

Технологии

21.8%

-

Промышленность

19.1%
0.0%

Финансовые услуги

11.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

7.9%
0.0%

Энергетика

7.0%
0.0%

Коммунальные услуги

6.1%
0.0%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Недвижимость

4.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.0%

Технологии

IMCB
21.8%
BNDX

-

Промышленность

IMCB
19.1%
BNDX
0.0%

Финансовые услуги

IMCB
11.7%
BNDX
0.0%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
BNDX

-

Здравоохранение

IMCB
7.9%
BNDX
0.0%

Энергетика

IMCB
7.0%
BNDX
0.0%

Коммунальные услуги

IMCB
6.1%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
BNDX

-

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.2%
BNDX

-

Недвижимость

IMCB
4.2%
BNDX
0.0%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
BNDX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

IMCB vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.54

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.79

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.64

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

1.79

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.54

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IMCB и BNDX

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-16.23%

-42.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-2.93%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-2.93%

-16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-15.86%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-16.23%

-24.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.65%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-3.08%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.04%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и BNDX

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

1.47%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

2.91%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

3.43%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

4.88%

+12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

4.09%

+15.58%

Сравнение комиссий IMCB и BNDX

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и BNDX

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности BNDX в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.50%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and BNDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (3.73%) compared to BNDX (1.47%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, IMCB leads with 11.18% vs 1.65% for BNDX. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.18% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for BNDX.

BNDX has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 1.23% for IMCB.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BNDX is Global Bonds. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.07% for BNDX.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор