PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMRXX с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMRXX с JPUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both funds - VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard, while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. VMRXX is actively managed, while JPUS is passively managed. Over the past 5 years, VMRXX returned 2.76%/yr vs 9.85%/yr for JPUS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VMRXX charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности VMRXX и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMRXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у JPUS с доходностью 13.90%.

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

JPUS

1 день
0.97%
1 месяц
3.69%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.51%
1 год
22.48%
3 года*
15.95%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMRXX и JPUS

2026 (YTD)20252024202320222021
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		13.90%11.18%13.48%10.98%-8.47%11.03%

Correlation

The correlation between VMRXX and JPUS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.05

Сравнение распределения секторов VMRXX и JPUS

Секторы
VMRXX
JPUS

Финансовые услуги

17.8%
8.0%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

11.3%

Энергетика

-

7.3%

Здравоохранение

-

11.5%

Промышленность

-

10.4%

Недвижимость

-

10.5%

Технологии

-

11.6%

Коммунальные услуги

-

9.5%

Финансовые услуги

VMRXX
17.8%
JPUS
8.0%

Сырьевые материалы

VMRXX

-

JPUS
6.8%

Коммуникационные услуги

VMRXX

-

JPUS
4.5%

Потребительский циклический сектор

VMRXX

-

JPUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

VMRXX

-

JPUS
11.3%

Энергетика

VMRXX

-

JPUS
7.3%

Здравоохранение

VMRXX

-

JPUS
11.5%

Промышленность

VMRXX

-

JPUS
10.4%

Недвижимость

VMRXX

-

JPUS
10.5%

Технологии

VMRXX

-

JPUS
11.6%

Коммунальные услуги

VMRXX

-

JPUS
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

VMRXX vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMRXX c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMRXXJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.15

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.15

—

VMRXX vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMRXX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа JPUS равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMRXX и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMRXX и JPUS

Максимальная просадка VMRXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMRXX и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMRXXJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-38.69%

+38.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-6.90%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-15.96%

+15.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-19.04%

+19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.81%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.72%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VMRXX и JPUS

Текущая волатильность для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) составляет 0.30%, в то время как у JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что VMRXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMRXXJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

3.12%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

7.70%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

10.53%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

14.52%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.02%

16.77%

-15.75%

Сравнение комиссий VMRXX и JPUS

VMRXX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JPUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMRXX и JPUS

Дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности JPUS в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.00%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMRXX and JPUS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPUS has higher volatility (3.12%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMRXX dropped 0.00% vs JPUS's -38.69%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMRXX и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор