PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с BNDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.25%/yr vs 1.65%/yr for BNDX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 10.25% против 1.65% соответственно.

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%

BNDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.55%
1 год
1.86%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.37%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between SMLV and BNDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

-0.01

The correlation between SMLV and BNDX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLV и BNDX

Секторы
SMLV
BNDX

Финансовые услуги

30.5%
0.0%

Промышленность

14.3%
0.0%

Недвижимость

12.2%
0.0%

Технологии

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

8.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.0%

Энергетика

1.8%
0.0%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
BNDX
0.0%

Промышленность

SMLV
14.3%
BNDX
0.0%

Недвижимость

SMLV
12.2%
BNDX
0.0%

Технологии

SMLV
11.2%
BNDX

-

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
BNDX

-

Здравоохранение

SMLV
8.7%
BNDX
0.0%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
BNDX

-

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
BNDX

-

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
BNDX
0.0%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
BNDX
0.0%

Энергетика

SMLV
1.8%
BNDX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

SMLV vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.54

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.79

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.64

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

1.79

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.54

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.05

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SMLV и BNDX

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-16.23%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-2.93%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-2.93%

-17.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-15.86%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-16.23%

-26.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.65%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.08%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.04%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и BNDX

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

1.47%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

2.91%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

3.43%

+12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

4.88%

+13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

4.09%

+16.87%

Сравнение комиссий SMLV и BNDX

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и BNDX

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BNDX в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.50%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and BNDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (4.09%) compared to BNDX (1.47%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, SMLV leads with 10.25% vs 1.65% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLV has performed better with a 10.25% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

BNDX has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 2.31% for SMLV.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while BNDX is Global Bonds. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.07% for BNDX.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор