PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

IMCV — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. IMCV запущен 28 июн. 2004 г. и имеет комиссию в 0.06%.

Информация о ETF

ISIN

US4642884062

CUSIP

464288406

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 июн. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar US Mid Cap Broad Value Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IMCV составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IMCV с MDYV IMCV с IWS IMCV с VOE IMCV с IJH IMCV с FTEC IMCV с VTV IMCV с VOO IMCV с VOT IMCV с VDC IMCV с SMMD
Популярные сравнения:
IMCV с MDYV IMCV с IWS IMCV с VOE IMCV с IJH IMCV с FTEC IMCV с VTV IMCV с VOO IMCV с VOT IMCV с VDC IMCV с SMMD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) показал доход в -1.09% с начала года и 4.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMCV составила 8.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

IMCV

С начала года

-1.09%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

-6.25%

1 год

4.37%

5 лет

15.64%

10 лет

8.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMCV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.90%0.05%-2.39%-3.79%2.30%-1.09%
2024-1.89%3.73%5.75%-4.22%3.48%-1.81%5.72%2.34%1.56%-0.99%6.77%-7.72%12.28%
20237.80%-3.48%-3.55%0.52%-5.48%8.85%4.02%-3.73%-4.33%-3.94%9.38%7.12%11.89%
2022-2.08%0.18%3.37%-4.92%2.37%-11.10%7.72%-2.61%-9.52%10.19%6.62%-4.93%-6.98%
20211.07%9.16%7.39%4.13%2.77%-2.01%-0.40%2.22%-2.76%4.57%-2.54%6.54%33.55%
2020-3.79%-12.29%-23.79%12.64%3.61%1.84%3.16%4.16%-2.72%0.75%16.02%2.68%-4.11%
201910.17%2.58%-0.17%2.62%-7.55%7.23%1.63%-4.04%5.53%-0.01%2.52%2.99%24.71%
20183.14%-4.75%0.05%1.29%0.29%0.97%2.55%0.83%-1.04%-6.08%2.89%-10.65%-10.93%
20171.61%2.13%-0.54%-0.36%-0.85%1.46%1.10%-2.20%3.75%0.50%3.73%1.78%12.60%
2016-6.38%4.05%7.53%1.52%0.69%0.33%3.96%1.38%1.35%-1.37%8.42%1.34%24.37%
2015-2.39%4.80%-0.42%-0.51%1.62%-2.64%0.04%-4.33%-2.88%6.09%0.73%-2.04%-2.43%
2014-3.47%5.55%1.73%0.67%1.74%3.32%-3.29%4.25%-4.05%2.06%1.81%0.78%11.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IMCV составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IMCV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.26
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: -1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Mid-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.86$1.76$1.56$1.46$1.27$1.36$1.38$1.21$0.99$1.01$0.91$0.81

Дивидендный доход

2.55%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Mid-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.52$1.76
2023$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.47$1.56
2022$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$1.46
2021$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.27
2020$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.27$1.36
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.41$1.38
2018$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$1.21
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.99
2016$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.28$1.01
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.28$0.91
2014$0.19$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Morningstar Mid-Cap ETF показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Morningstar Mid-Cap ETF составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%13 июл. 2004 г.11739 мар. 2009 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...