- ISIN
- US4642884062
- CUSIP
- 464288406
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 28 июн. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar US Mid Cap Broad Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции IMCV — $90. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMCV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,517.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) показал доход в 9.96% с начала года и 23.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMCV составила 10.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IMCV по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IMCV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.48% | 4.77% | -4.62% | 5.58% | 0.38% | 0.34% | 9.96% | ||||||
| 2025 | 2.90% | 0.05% | -2.38% | -3.79% | 3.84% | 3.12% | 1.48% | 3.73% | 1.00% | -0.84% | 2.76% | 1.22% | 13.52% |
| 2024 | -1.89% | 3.73% | 5.75% | -4.22% | 3.48% | -1.82% | 5.72% | 2.34% | 1.56% | -1.00% | 6.78% | -7.72% | 12.28% |
| 2023 | 7.80% | -3.48% | -3.55% | 0.52% | -5.48% | 8.84% | 4.02% | -3.73% | -4.34% | -3.94% | 9.39% | 7.11% | 11.89% |
| 2022 | -2.08% | 0.18% | 3.37% | -4.92% | 2.37% | -11.10% | 7.72% | -2.61% | -9.52% | 10.19% | 6.62% | -4.93% | -6.98% |
| 2021 | 1.08% | 9.16% | 7.39% | 4.13% | 2.76% | -2.01% | -0.40% | 2.22% | -2.76% | 4.57% | -2.54% | 6.54% | 33.56% |
Метрики бенчмарка
iShares Morningstar Mid-Cap ETF has an annualized alpha of 1.23%, beta of 0.97, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2004.
- This ETF captured 106.43% of S&P 500 Index gains and 103.71% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.80, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.23%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 106.43%
- Участие в снижении
- 103.71%
Комиссия
Комиссия IMCV составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMCV имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMCV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.93 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 13.52 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Morningstar Mid-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.84 | $1.75 | $1.56 | $1.46 | $1.27 | $1.36 | $1.38 | $1.21 | $0.99 | $1.01 | $0.91 |
Дивидендный доход | 1.94% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Mid-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Morningstar Mid-Cap ETF показал максимальную просадку в 64.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 953 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Morningstar Mid-Cap ETF составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.74%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 9mo | 5y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -46.33%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 27d | 11mo 29dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.87%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.63%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 8mo 22d | 1y 7moянв. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.63%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 16d | 8mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| IMCV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -56.78% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -9.10% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -18.90% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -25.43% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.33% | -33.92% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.74% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -10.72% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.97% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMCV
Добавьте iShares Morningstar Mid-Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMCV