PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с AVDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. IMCV is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, IMCV returned 8.79%/yr vs 9.61%/yr for AVDE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 8.71%.

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%5.91%
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between IMCV and AVDE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.75

The correlation between IMCV and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и AVDE

Секторы
IMCV
AVDE

Финансовые услуги

15.6%
23.8%

Энергетика

12.5%
8.0%

Промышленность

12.1%
20.3%

Коммунальные услуги

10.0%
4.4%

Технологии

9.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
5.8%

Сырьевые материалы

6.5%
11.2%

Недвижимость

5.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.8%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
AVDE
23.8%

Энергетика

IMCV
12.5%
AVDE
8.0%

Промышленность

IMCV
12.1%
AVDE
20.3%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
AVDE
4.4%

Технологии

IMCV
9.1%
AVDE
7.1%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
AVDE
4.6%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
AVDE
9.3%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
AVDE
5.8%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
AVDE
11.2%

Недвижимость

IMCV
5.6%
AVDE
1.7%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
AVDE
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

IMCV vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.71

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.38

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.19

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

8.59

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IMCV и AVDE

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-36.99%

-27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-11.48%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-13.46%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-28.73%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.02%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-6.16%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.92%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и AVDE

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.35%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

4.67%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

12.43%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

14.75%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.33%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

18.92%

+0.74%

Сравнение комиссий IMCV и AVDE

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и AVDE

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности AVDE в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and AVDE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.67%) compared to IMCV (2.35%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.61% vs 8.79% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.61% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.94% for IMCV.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.23% for AVDE.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор