PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с IVLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.53%/yr vs 11.63%/yr for IVLU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 12.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции IVLU немного впереди с 11.63%.

IMCB

1 день
1.00%
1 месяц
4.65%
С начала года
15.22%
6 месяцев
14.34%
1 год
23.40%
3 года*
16.91%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.53%

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
33.78%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.22%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between IMCB and IVLU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.68

The correlation between IMCB and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и IVLU

Секторы
IMCB
IVLU

Технологии

21.8%
11.3%

Промышленность

19.1%
17.2%

Финансовые услуги

11.7%
25.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.4%

Здравоохранение

7.9%
9.7%

Энергетика

7.0%
5.1%

Коммунальные услуги

6.1%
3.3%

Сырьевые материалы

5.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.3%

Недвижимость

4.2%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.0%

Технологии

IMCB
21.8%
IVLU
11.3%

Промышленность

IMCB
19.1%
IVLU
17.2%

Финансовые услуги

IMCB
11.7%
IVLU
25.3%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
IVLU
7.4%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
IVLU
9.7%

Энергетика

IMCB
7.0%
IVLU
5.1%

Коммунальные услуги

IMCB
6.1%
IVLU
3.3%

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
IVLU
7.5%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.2%
IVLU
6.3%

Недвижимость

IMCB
4.2%
IVLU
1.5%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
IVLU
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

IMCB vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.17

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.98

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.90

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

11.01

+0.44

IMCB vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и IVLU

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-41.85%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-11.69%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-15.48%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-26.04%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-41.85%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.53%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.57%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.09%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и IVLU

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 4.70%, в то время как у iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.44%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

12.85%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

15.65%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.58%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

17.66%

+2.01%

Сравнение комиссий IMCB и IVLU

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и IVLU

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IVLU в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and IVLU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (5.44%) compared to IMCB (4.70%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.63% vs 11.53% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.63% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.21% for IMCB.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор