PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLC с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLC с BIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLC returned 1.99%/yr vs 1.83%/yr for BIV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EMLC charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for BIV.

Доходность

Сравнение доходности EMLC и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции EMLC превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.83% соответственно.

EMLC

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.90%
3 года*
6.04%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.99%

BIV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLC и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-0.23%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.67%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Correlation

The correlation between EMLC and BIV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2010 г.

0.20

Over the past year, EMLC and BIV have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с VWOBEMLC с EMBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

EMLC vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLC c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLCBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.18

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.76

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

4.40

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLC vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLCBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.64

-0.54

Просадки

Сравнение просадок EMLC и BIV

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLCBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-18.95%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-3.18%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.15%

-6.07%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-18.74%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-18.95%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-2.46%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-3.39%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.07%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и BIV

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLCBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.35%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

2.93%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

4.00%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

6.40%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

5.51%

+4.54%

Сравнение комиссий EMLC и BIV

EMLC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и BIV

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности BIV в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.24%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.26%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%

Часто задаваемые вопросы

EMLC and BIV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLC has higher volatility (2.20%) compared to BIV (1.35%). In terms of maximum drawdown, EMLC dropped -32.43% vs BIV's -18.95%.

On 10-year performance, EMLC leads with 1.99% vs 1.83% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMLC has performed better with a 1.99% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for EMLC.

EMLC has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 4.24% for BIV.

EMLC is categorized as Emerging Markets Bonds, while BIV is Intermediate Core Bond. EMLC tracks J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for EMLC and 0.03% for BIV.

BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLC и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор