PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с AVDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BKIE is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, BKIE returned 8.82%/yr vs 9.61%/yr for AVDE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 8.71%.

BKIE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.96%
1 год
20.75%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и AVDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		7.27%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%40.35%

Correlation

The correlation between BKIE and AVDE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.98

The correlation between BKIE and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и AVDE

Секторы
BKIE
AVDE

Финансовые услуги

25.8%
23.8%

Промышленность

18.6%
20.3%

Технологии

10.1%
7.1%

Здравоохранение

9.1%
5.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.3%

Сырьевые материалы

7.2%
11.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.6%

Энергетика

5.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.8%

Коммунальные услуги

3.7%
4.4%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
AVDE
23.8%

Промышленность

BKIE
18.6%
AVDE
20.3%

Технологии

BKIE
10.1%
AVDE
7.1%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
AVDE
5.8%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
AVDE
9.3%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
AVDE
11.2%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
AVDE
4.6%

Энергетика

BKIE
5.9%
AVDE
8.0%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
AVDE
3.8%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
AVDE
4.4%

Недвижимость

BKIE
2.0%
AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

BKIE vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.71

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.38

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.19

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

8.59

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.63

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BKIE и AVDE

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-36.99%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.48%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-13.46%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-28.73%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-3.02%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.16%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.92%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и AVDE

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 4.17%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.67%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.43%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

14.75%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.33%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

18.92%

-2.56%

Сравнение комиссий BKIE и AVDE

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и AVDE

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности AVDE в 2.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.30%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BKIE and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.67%) compared to BKIE (4.17%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.61% vs 8.82% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.61% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

BKIE has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.56% for AVDE.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Avantis. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор