PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с ONEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 8.22%/yr vs 7.94%/yr for ONEV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for ONEV.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 6.35%.

IDEV

1 день
0.52%
1 месяц
-1.13%
С начала года
7.53%
6 месяцев
10.04%
1 год
20.84%
3 года*
16.81%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

ONEV

1 день
-0.44%
1 месяц
1.35%
С начала года
6.35%
6 месяцев
7.34%
1 год
11.90%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		7.53%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.35%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%12.78%

Correlation

The correlation between IDEV and ONEV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.71

The correlation between IDEV and ONEV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и ONEV

Секторы
IDEV
ONEV

Финансовые услуги

24.2%
12.1%

Промышленность

19.1%
19.5%

Технологии

9.9%
11.0%

Здравоохранение

8.6%
13.9%

Сырьевые материалы

8.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.5%

Энергетика

5.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.6%

Коммунальные услуги

3.7%
8.9%

Недвижимость

2.9%
5.2%

Финансовые услуги

IDEV
24.2%
ONEV
12.1%

Промышленность

IDEV
19.1%
ONEV
19.5%

Технологии

IDEV
9.9%
ONEV
11.0%

Здравоохранение

IDEV
8.6%
ONEV
13.9%

Сырьевые материалы

IDEV
8.0%
ONEV
4.0%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.7%
ONEV
12.7%

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
ONEV
8.5%

Энергетика

IDEV
5.9%
ONEV
1.6%

Коммуникационные услуги

IDEV
4.0%
ONEV
2.6%

Коммунальные услуги

IDEV
3.7%
ONEV
8.9%

Недвижимость

IDEV
2.9%
ONEV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Доходность на риск

IDEV vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVONEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.07

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.65

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.54

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

5.26

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа ONEV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IDEV и ONEV

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и ONEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-39.72%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-7.75%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-14.81%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-18.52%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.94%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-3.90%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.27%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и ONEV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.35%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

7.74%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

11.19%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

14.54%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.03%

+0.25%

Сравнение комиссий IDEV и ONEV

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и ONEV

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности ONEV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.17%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.76%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

IDEV and ONEV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (4.42%) compared to ONEV (2.35%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs ONEV's -39.72%.

On 5-year performance, IDEV leads with 8.22% vs 7.94% for ONEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 8.22% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ONEV.

IDEV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.76% for ONEV.

IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ONEV is Volatility Hedged Equity. IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.20% for ONEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и ONEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор