Сравнение BIV с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
BIV и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или VTIP.
Основные характеристики
| BIV | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.52% | 1.95% |
| Дох-ть за 1 год | -0.56% | -0.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.68% | 2.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.80% | 1.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | -0.27 |
| Дневная вол-ть | 8.90% | 4.11% |
| Макс. просадка | -18.95% | -6.27% |
Корреляция
Корреляция между BIV и VTIP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BIV и VTIP
С начала года, BIV показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BIV и VTIP
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности VTIP в 6.77%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.54% | 2.44% | 3.54% | 3.16% | 3.03% | 3.26% | 3.14% | 2.86% | 3.71% | 5.01% | 5.54% | 6.88% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 6.77% | 6.84% | 5.01% | 1.34% | 2.21% | 2.83% | 1.80% | 0.91% | 0.00% | 0.99% | 0.06% | 0.13% |
Сравнение комиссий BIV и VTIP
Сравнение BIV c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | -0.12 | ||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | -0.27 |
Сравнение просадок BIV и VTIP
Максимальная просадка BIV за указанный период составила -15.83%, что меньше максимальной просадки VTIP равной -4.44%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIV и VTIP
Сравнение волатильности BIV и VTIP
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.