Сравнение BIV с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
BIV и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или VTIP.
Доходность
Сравнение доходности BIV и VTIP
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.41% соответственно.
BIV
1.83%
-1.06%
3.17%
6.43%
0.06%
1.83%
VTIP
4.63%
0.10%
3.10%
6.63%
3.54%
2.41%
Основные характеристики
| BIV | VTIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 5.51 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 4.89 |
| Коэф-т Мартина | 3.52 | 23.99 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 0.28% |
| Дневная вол-ть | 5.85% | 2.13% |
| Макс. просадка | -18.94% | -6.27% |
| Текущая просадка | -8.56% | -0.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и VTIP
И BIV, и VTIP имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BIV и VTIP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIV c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и VTIP
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.68% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и VTIP
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и VTIP
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.