PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIV с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

BIV и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIV и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIV и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.04% против 3.07% соответственно.

BIV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.99%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий BIV и VTIP

И BIV, и VTIP имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

BIV vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.09

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.15

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

4.11

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

13.24

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIV vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.09

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.26

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.12

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.87

-0.22

Корреляция

Корреляция между BIV и VTIP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и VTIP

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		3.76%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.57%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIV и VTIP

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-6.27%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-0.98%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-5.50%

-13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

-6.27%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.26%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-1.05%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.30%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и VTIP

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.60%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

0.97%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

1.90%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

2.78%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

2.74%

+2.76%