PortfoliosLab logo

Сравнение BIV с VTIP

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

BIV и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или VTIP.

Основные характеристики


BIVVTIP
Дох-ть с нач. г.3.52%1.95%
Дох-ть за 1 год-0.56%-0.79%
Дох-ть за 5 лет1.68%2.83%
Дох-ть за 10 лет1.80%1.59%
Коэф-т Шарпа-0.12-0.27
Дневная вол-ть8.90%4.11%
Макс. просадка-18.95%-6.27%

Корреляция

0.54
-1.001.00

Корреляция между BIV и VTIP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BIV и VTIP

С начала года, BIV показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
2.20%
1.63%
BIV
VTIP

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Сравнение дивидендов BIV и VTIP

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности VTIP в 6.77%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.54%2.44%3.54%3.16%3.03%3.26%3.14%2.86%3.71%5.01%5.54%6.88%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
6.77%6.84%5.01%1.34%2.21%2.83%1.80%0.91%0.00%0.99%0.06%0.13%

Сравнение комиссий BIV и VTIP

И BIV, и VTIP имеют комиссию равную 0.04%.

Сравнение BIV c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-0.12
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
-0.27

Сравнение коэффициента Шарпа BIV и VTIP

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа VTIP равного -0.27. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BIV и VTIP.


-1.50-1.00-0.500.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.12
-0.27
BIV
VTIP

Сравнение просадок BIV и VTIP

Максимальная просадка BIV за указанный период составила -15.83%, что меньше максимальной просадки VTIP равной -4.44%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIV и VTIP


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-12.38%
-2.40%
BIV
VTIP

Сравнение волатильности BIV и VTIP

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
1.75%
0.61%
BIV
VTIP