PortfoliosLab logo
Сравнение BIV с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIV и VTIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BIV и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.24%
30.39%
BIV
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIV:

1.48

VTIP:

3.93

Коэф-т Сортино

BIV:

2.20

VTIP:

6.48

Коэф-т Омега

BIV:

1.26

VTIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

BIV:

0.61

VTIP:

7.65

Коэф-т Мартина

BIV:

3.69

VTIP:

26.37

Индекс Язвы

BIV:

2.19%

VTIP:

0.28%

Дневная вол-ть

BIV:

5.48%

VTIP:

1.91%

Макс. просадка

BIV:

-18.94%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

BIV:

-5.66%

VTIP:

-0.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIV показывает доходность 3.43%, а VTIP немного выше – 3.51%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.83% соответственно.


BIV

С начала года

3.43%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

2.38%

1 год

8.69%

5 лет

-0.33%

10 лет

1.80%

VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.60%

5 лет

4.08%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIV и VTIP

И BIV, и VTIP имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIV: 0.04%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIV и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIV c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIV, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIV: 1.48
VTIP: 3.93
Коэффициент Сортино BIV, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIV: 2.20
VTIP: 6.48
Коэффициент Омега BIV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIV: 1.26
VTIP: 1.91
Коэффициент Кальмара BIV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIV: 0.61
VTIP: 7.65
Коэффициент Мартина BIV, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIV: 3.69
VTIP: 26.37

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
3.93
BIV
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и VTIP

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.80%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BIV и VTIP

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.66%
-0.08%
BIV
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и VTIP

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.25%
1.09%
BIV
VTIP