PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCB с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с SHV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISCB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Extended Index, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCB returned 9.25%/yr vs 2.23%/yr for SHV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for SHV.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции ISCB превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 9.25% против 2.23% соответственно.

ISCB

1 день
0.42%
1 месяц
-0.08%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.97%
1 год
26.95%
3 года*
15.35%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.25%

SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.90%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCB и SHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		10.41%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.47%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%

Correlation

The correlation between ISCB and SHV is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR

Доходность на риск

ISCB vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCBSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
19.49

-17.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
149.54

-147.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

53.77

-52.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

431.38

-428.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

2,419.80

-2,409.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCB vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCBSHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

19.49

-17.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

11.62

-11.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

8.09

-7.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

4.50

-4.13

Просадки

Сравнение просадок ISCB и SHV

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-0.45%

-60.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-0.01%

-9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-0.03%

-26.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-0.39%

-29.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-0.45%

-43.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

0.00%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-0.03%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.00%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и SHV

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

0.05%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

0.12%

+11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

0.20%

+16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

0.29%

+21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

0.28%

+22.42%

Сравнение комиссий ISCB и SHV

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и SHV

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SHV в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.28%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

ISCB and SHV have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCB has higher volatility (4.44%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs SHV's -0.45%.

On 10-year performance, ISCB leads with 9.25% vs 2.23% for SHV. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCB has performed better with a 9.25% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.

SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 1.28% for ISCB.

ISCB is categorized as Small Cap Blend Equities, while SHV is Government Bonds. ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.15% for SHV.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор