Сравнение IGSB с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
IGSB и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGSB или SCHO.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и SCHO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGSB показывает доходность 4.60%, а SCHO немного ниже – 4.54%. За последние 10 лет акции IGSB превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.06% соответственно.
IGSB
4.60%
-0.39%
3.59%
7.36%
2.04%
2.17%
SCHO
4.54%
-0.24%
3.23%
6.97%
2.23%
2.06%
Основные характеристики
| IGSB | SCHO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 4.66 | 5.95 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.81 |
| Коэф-т Кальмара | 2.32 | 7.09 |
| Коэф-т Мартина | 16.87 | 20.32 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 0.34% |
| Дневная вол-ть | 2.53% | 2.05% |
| Макс. просадка | -13.38% | -5.28% |
| Текущая просадка | -0.93% | -0.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и SCHO
IGSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IGSB и SCHO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGSB c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и SCHO
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SCHO в 6.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.91% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.08% | 5.68% | 1.74% | 0.61% | 2.00% | 3.03% | 2.82% | 1.84% | 1.17% | 1.06% | 0.70% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и SCHO
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и SCHO
iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.