Сравнение IGSB с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
IGSB и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGSB или SCHO.
Основные характеристики
| IGSB | SCHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.42% | 4.85% |
| Дох-ть за 1 год | 7.90% | 6.76% |
| Дох-ть за 3 года | 1.39% | 2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.06% | 2.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.15% | 2.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 5.05 | 5.75 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.77 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 7.60 |
| Коэф-т Мартина | 20.14 | 22.45 |
| Индекс Язвы | 0.40% | 0.30% |
| Дневная вол-ть | 2.60% | 2.09% |
| Макс. просадка | -13.38% | -5.23% |
| Текущая просадка | -1.10% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между IGSB и SCHO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и SCHO
С начала года, IGSB показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.15%, а акции SCHO немного отстают с 2.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и SCHO
IGSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGSB c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и SCHO
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SCHO в 5.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.91% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.78% | 4.98% | 1.92% | 0.74% | 2.08% | 4.17% | 2.50% | 1.76% | 1.37% | 0.95% | 0.77% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и SCHO
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и SCHO
iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.