PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPUS returned 11.36%/yr vs 10.50%/yr for VBR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции JPUS превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.50% соответственно.

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between JPUS and VBR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.87

The correlation between JPUS and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPUS и VBR

Секторы
JPUS
VBR

Технологии

11.6%
10.6%

Здравоохранение

11.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

11.3%
4.0%

Недвижимость

10.5%
10.1%

Промышленность

10.4%
18.1%

Коммунальные услуги

9.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.4%

Финансовые услуги

8.0%
17.6%

Энергетика

7.3%
5.2%

Сырьевые материалы

6.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.5%

Технологии

JPUS
11.6%
VBR
10.6%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
VBR
7.9%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
VBR
4.0%

Недвижимость

JPUS
10.5%
VBR
10.1%

Промышленность

JPUS
10.4%
VBR
18.1%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
VBR
4.8%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
VBR
12.4%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
VBR
17.6%

Энергетика

JPUS
7.3%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
VBR
6.3%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
VBR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

JPUS vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.65

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.43

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.82

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

9.94

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.65

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.40

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.42

+0.30

Просадки

Сравнение просадок JPUS и VBR

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-61.98%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.85%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-24.19%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-24.19%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-45.28%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.95%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-8.26%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.51%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и VBR

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.67%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

10.49%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

15.16%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

19.77%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

21.74%

-4.98%

Сравнение комиссий JPUS и VBR

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и VBR

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JPUS and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to JPUS (2.55%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, JPUS leads with 11.36% vs 10.50% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPUS has performed better with a 11.36% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

JPUS has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.76% for VBR.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.05% for VBR.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор