PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с VOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCV с VOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

IMCV и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCV и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		3.56%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		-6.47%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.47%. За последние 10 лет акции IMCV уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 10.08% против 10.76% соответственно.

IMCV

1 день
0.16%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.91%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.08%

VOT

1 день
1.24%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.47%
6 месяцев
-11.02%
1 год
6.52%
3 года*
10.95%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с VOEIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с VOOIMCV с NUMV
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Сравнение комиссий IMCV и VOT

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

IMCV vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVVOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.31

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.59

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.45

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

1.40

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.31

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.20

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между IMCV и VOT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и VOT

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VOT в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		2.06%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Просадки

Сравнение просадок IMCV и VOT

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и VOT.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCVVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-60.16%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-15.96%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-37.19%

+17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-37.19%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-12.28%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-10.01%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

5.16%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и VOT

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCVVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.63%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

12.39%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

21.04%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

21.33%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.92%

-1.24%