PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHO с BND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHO returned 1.69%/yr vs 1.53%/yr for BND. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции SCHO превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.53% соответственно.

SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.78%
10 лет*
1.69%

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.33%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between SCHO and BND is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.69

The correlation between SCHO and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

SCHO vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.32

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
1.96

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

1.83

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

5.43

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.32

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.01

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.28

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.58

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SCHO и BND

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-18.58%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-2.68%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-5.92%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-17.91%

+12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-18.58%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.70%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-3.06%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.90%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и BND

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

1.20%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

2.69%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

3.72%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

6.02%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

5.53%

-3.97%

Сравнение комиссий SCHO и BND

И SCHO, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и BND

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности BND в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and BND have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.20%) compared to SCHO (0.44%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, SCHO leads with 1.69% vs 1.53% for BND. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHO has performed better with a 1.69% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO and BND have the same expense ratio: 0.03% per year.

BND has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.91% for SCHO.

SCHO is categorized as Government Bonds, while BND is Total Bond Market. SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор