Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) показал доход в -0.04% с начала года и 4.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHR составила 1.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SCHR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -1.4%.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF: годовая альфа составляет 2.80%, бета — -0.06, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 06.08.2010.

• Этот ETF участвовал в 4.92% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.78%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SCHR составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

SCHR имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF составляет 1.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.