PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

SCHR — это пассивный ETF от Charles Schwab, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg US Treasury (3-10 Y). SCHR запущен 5 авг. 2010 г. и имеет комиссию в 0.05%.

Информация о ETF

ISIN

US8085248545

CUSIP

808524854

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

5 авг. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg US Treasury (3-10 Y)

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SCHR составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SCHR с VGIT SCHR с SCHQ SCHR с SPTI SCHR с BND SCHR с STIP SCHR с GCOR SCHR с BSCN SCHR с IEF SCHR с SCYB SCHR с SCHB
Популярные сравнения:
SCHR с VGIT SCHR с SCHQ SCHR с SPTI SCHR с BND SCHR с STIP SCHR с GCOR SCHR с BSCN SCHR с IEF SCHR с SCYB SCHR с SCHB

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) показал доход в 2.35% с начала года и 5.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHR составила 1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

SCHR

С начала года

2.35%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.29%

5 лет

-1.19%

10 лет

1.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%2.02%0.50%1.28%-1.92%2.35%
20240.24%-1.52%0.54%-2.08%1.44%1.07%2.29%1.24%1.12%-2.41%0.67%-1.06%1.42%
20232.32%-2.40%3.08%0.69%-1.04%-1.19%-0.10%-0.16%-1.69%-0.82%3.06%2.65%4.27%
2022-1.60%-0.51%-2.95%-2.74%0.72%-0.75%1.99%-2.94%-3.26%-0.72%2.46%-0.64%-10.58%
2021-0.43%-1.36%-1.18%0.59%0.38%0.12%1.20%-0.29%-0.95%-0.79%0.45%-0.35%-2.62%
20202.18%2.13%2.90%0.08%0.28%0.10%0.53%-0.42%0.16%-0.64%0.19%0.03%7.72%
20190.43%-0.22%1.76%-0.16%2.09%0.90%-0.04%2.50%-0.76%0.26%-0.41%-0.27%6.18%
2018-1.33%-0.52%0.80%-0.92%0.78%0.08%-0.35%0.69%-0.76%0.03%0.93%2.08%1.45%
20170.36%0.38%0.01%0.91%0.46%-0.29%0.39%0.85%-0.91%-0.14%-0.40%-0.01%1.59%
20162.22%0.84%0.22%-0.18%-0.20%2.11%0.00%-0.75%0.35%-0.86%-2.57%-0.14%0.95%
20152.44%-1.36%0.62%-0.11%-0.17%-0.72%0.87%-0.06%1.23%-0.52%-0.40%-0.22%1.56%
20141.54%0.28%-0.68%0.52%1.13%-0.14%-0.49%1.16%-0.70%1.21%0.70%-0.14%4.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHR составляет 75, что ставит его в топ 25% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: -0.23
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.94$0.92$0.78$0.50$0.28$0.47$0.63$0.56$0.44$0.39$0.42$0.38

Дивидендный доход

3.82%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%1.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.09$0.07$0.08$0.08$0.32
2024$0.00$0.08$0.07$0.08$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.07$0.09$0.15$0.92
2023$0.00$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.14$0.78
2022$0.00$0.03$0.02$0.02$0.02$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.11$0.50
2021$0.00$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.28
2020$0.00$0.06$0.04$0.05$0.04$0.04$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.47
2019$0.00$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.10$0.63
2018$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.10$0.56
2017$0.00$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.44
2016$0.00$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.39
2015$0.00$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.07$0.42
2014$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF составляет 6.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.11%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.———
-5.79%5 нояб. 2010 г.6710 февр. 2011 г.9324 июн. 2011 г.160
-5.38%6 июл. 2016 г.47117 мая 2018 г.21222 мар. 2019 г.683
-5.24%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.27813 окт. 2014 г.366
-2.68%3 февр. 2015 г.8910 июн. 2015 г.5224 авг. 2015 г.141

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...