Сравнение VOT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VOT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOT и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOT и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VOT показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 10.76% против 1.68% соответственно.
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOT и BND
VOT берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOT vs. BND — Ранг доходности на риск
VOT
BND
Сравнение VOT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOT | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.93 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.32 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.75 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 4.78 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.93 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.30 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VOT и BND составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и BND
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VOT и BND
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.16% | -18.58% | -41.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -2.44% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -17.91% | -19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -18.58% | -18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -2.54% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -3.07% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 0.90% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и BND
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 1.63% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 2.52% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 4.30% | +16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 6.00% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 5.52% | +15.40% |